A semiparametric estimation of copula models based on the method of moments
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Simulated Method of Moments Estimation for Copula-Based Multivariate Models
This paper considers the estimation of the parameters of a copula via a simulated method of moments type approach. This approach is attractive when the likelihood of the copula model is not known in closed form, or when the researcher has a set of dependence measures or other functionals of the copula that are of particular interest. The proposed approach naturally also nests method of moments ...
متن کاملEstimation of copula-based semiparametric time series models
This paper studies the estimation of a class of copula-based semiparametric stationary Markov models. These models are characterized by nonparametric marginal distributions and parametric copula functions, while the copulas capture all the scale-free temporal dependence of the processes. Simple estimators of the marginal distribution and the copula parameter are provided, and their asymptotic p...
متن کاملEstimation and Model Selection of Semiparametric Copula-Based Multivariate Dynamic Models Under Copula Misspecification∗
Recently Chen and Fan (2003a) introduced a new class of semiparametric copula-based multivariate dynamic (SCOMDY) models. A SCOMDY model specifies the conditional mean and the conditional variance of a multivariate time series parametrically (such as VAR, GARCH), but specifies the multivariate distribution of the standardized innovation semiparametrically as a parametric copula evaluated at non...
متن کاملthe effect of consciousness raising (c-r) on the reduction of translational errors: a case study
در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...
15 صفحه اولthe effect of genre-based teaching on reading comprehension of literary texts
تحقیق حاضر به بررسی کاربرد روش ژانر-محور را در محیط آموزش زبان عمومی می پردازد.روش ژانر-محور به زبان آموزان کمک میکند که در زمینه خوانش پیشرفت کنند. بعضی از محققین معتقد اند که روش تدریس ژانر-محور به تدریج به زبان آموزان کمک می کند تا در درک ژانر های مختلف مهارت یابند (هایلند 2004).همچنین امروزه توجه روز افزونی به اهمیت استفاده از ادبیات در برنامه آموزشی زبان انگلیسی (esl/efl ) شده است. زمانی ک...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Statistical Methodology
سال: 2012
ISSN: 1572-3127
DOI: 10.1016/j.stamet.2011.11.003